近期,兴业银行联合旗下金融科技子公司——兴业数金研发的针对特殊资产领域的债权估值定价智能工具(下称“估值模型”)正在加快全行推广应用。
该模型以押品分析为基础,延伸至债权估值研究,同时结合时空大数据,实现实物资产和债权资产快速动态估值,其中优先覆盖标准化程度较高的押品实物资产,包括住宅、商业、工业、土地、车辆、机器设备等12类,迅速成为该行特殊资产处置领域的智能清收利器。“经过估值模型复核,在资产推介中,我们能够心中有数,摆脱过去依赖买方报价的模式,真正掌握了议价主动权。”兴业银行一位特殊资产处置经理这样评价估值模型。
专业能力和科技能力是特殊资产领域的两大支柱,而估值模型开发及应用水平是衡量特殊资产经营管理的重要指标。据了解,兴业银行于2021年5月正式启动模型建设,通过与兴业数金算法金融实验室成立敏捷小组,以合署办公、创新基金孵化等模式快速推进模型开发。项目组克服困难、争分夺秒,在不到6个月的时间内对超百万司法拍卖信息、全行押品处置等海量数据进行了多维度梳理、规律分析、逻辑构建、模型研发及验证,构建数字化模型工具。2022年初起该估值模型已在30余家分行进行测试。
在此基础上,基于不动产押品特征,兴业银行还与百度公司达成合作,引入人流量、商业氛围、配套设施、交通位置等多维度大数据信息,令资产从以往单一静态升级为具备时空特征的动态分析。
兴业银行估值模型目前可支持抵押类债权、保证类债权2大类共12种子类型资产估值,并提供资产成交概率、成交折扣、成交趋势等预测功能,为特殊资产智能清收、智慧经营提供了有力参考和支撑。
“模型估值结果与最终审批结果偏离度较小,更关键的是帮助我们对项目真实价值有了更清晰的认知,在推介过程中,结合模型制定的灵活谈判策略,近期我们成功处置的资产价格较预期提高了近30%。”前述特殊资产处置经理表示。
据介绍,通过优化创新基金运用、加强外部大数据合作,兴业银行正持续推进抵押类、保证类及个人类估值模型研发、迭代,以估值模型为核心,打造处置平台智能化、智慧化及生态化,在特殊资产生命周期中探索更多应用场景,构建兴业特色的特殊资产经营生态圈。
